Сравнение FANG с FAST
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.83% против 18.53% соответственно.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам FANG и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between FANG and FAST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between FANG and FAST has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FANG:
$54.33B
FAST:
$53.60B
FANG:
$1.40
FAST:
$1.13
FANG:
137.12
FAST:
41.23
FANG:
3.64
FAST:
6.35
FANG:
1.49
FAST:
13.43
FANG:
$15.19B
FAST:
$8.44B
FANG:
$7.30B
FAST:
$3.79B
FANG:
$5.54B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. FAST — Ранг доходности на риск
FANG
FAST
Сравнение FANG c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.50 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 1.00 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и FAST
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -63.43% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -21.90% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -21.90% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -30.71% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -30.71% | -58.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -6.09% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -12.16% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 10.97% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и FAST
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 6.20% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 19.27% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 24.90% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 24.31% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 26.77% | +22.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и FAST
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и FAST
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and FAST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs FAST's -63.43%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор