PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с CTAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 10.83% против 23.61% соответственно.

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-4.06%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
6.51%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-19.83%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between FANG and CTAS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.23

The correlation between FANG and CTAS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$54.33B

CTAS:

$71.72B

EPS

FANG:

$1.40

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

FANG:

137.12

CTAS:

37.08

Коэффициент P/S

FANG:

3.64

CTAS:

6.51

Коэффициент P/B

FANG:

1.49

CTAS:

14.98

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Cintas Corporation

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

FANG vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANGCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-1.00

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-1.34

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.75

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-1.31

+6.30

FANG vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FANG и CTAS

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-65.32%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.23%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-27.68%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-27.68%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-48.38%

-40.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-21.83%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.37%

-15.04%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

15.61%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и CTAS

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

8.54%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

15.74%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

20.40%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

22.60%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

26.70%

+22.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и CTAS

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CTAS в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.24B
2.84B
(FANG) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
-97.8%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

FANG and CTAS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.03%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs CTAS's -65.32%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор