PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CL=F с AR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL=F и AR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CL=F и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.53%
29.45%
CL=F
AR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.02

AR:

1.78

Коэф-т Сортино

CL=F:

0.17

AR:

2.53

Коэф-т Омега

CL=F:

1.02

AR:

1.32

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.01

AR:

1.03

Коэф-т Мартина

CL=F:

-0.03

AR:

4.99

Индекс Язвы

CL=F:

13.76%

AR:

13.95%

Дневная вол-ть

CL=F:

27.20%

AR:

39.05%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

AR:

-98.97%

Текущая просадка

CL=F:

-46.49%

AR:

-40.54%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции AR по среднегодовой доходности: 4.21% против 0.74% соответственно.


CL=F

С начала года

8.41%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-3.73%

1 год

6.81%

5 лет

5.13%

10 лет

4.21%

AR

С начала года

10.10%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

21.93%

1 год

64.56%

5 лет

73.10%

10 лет

0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и AR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL=F, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.021.69
Коэффициент Сортино CL=F, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.172.43
Коэффициент Омега CL=F, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.021.32
Коэффициент Кальмара CL=F, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.010.95
Коэффициент Мартина CL=F, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.034.28
CL=F
AR

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AR равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02
1.69
CL=F
AR

Просадки

Сравнение просадок CL=F и AR

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что меньше максимальной просадки AR в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и AR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.15%
-40.54%
CL=F
AR

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и AR

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 6.05%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.05%
9.15%
CL=F
AR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab