PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с AR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с AR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR).

Доходность

Сравнение доходности CL=F и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL=F и AR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
AR
Antero Resources Corporation		17.38%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 95.16%, что значительно выше, чем у AR с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции AR по среднегодовой доходности: 12.12% против 5.03% соответственно.

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%

AR

1 день
-1.00%
1 месяц
7.61%
С начала года
17.38%
6 месяцев
20.78%
1 год
-3.69%
3 года*
19.54%
5 лет*
30.08%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Antero Resources Corporation

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG
Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с SPYAR с SWNAR с RRCAR с SCHD

Доходность на риск

CL=F vs. AR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг доходности на риск AR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.08

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.19

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.04

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

-0.06

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. AR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа AR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.08

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.03

+0.11

Корреляция

Корреляция между CL=F и AR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CL=F и AR

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и AR.

Загрузка...

Показатели просадок

CL=FARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-99.01%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-31.77%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-58.39%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-97.78%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-39.99%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.84%

-61.60%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

20.21%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и AR

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL=FARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

11.96%

+16.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

29.75%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

44.55%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

49.25%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

60.76%

-11.92%