Сравнение CL=F с AR
CL=F (Crude Oil WTI) is an asset, while AR (Antero Resources Corporation) is a stock. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- -3.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.72M | $163.25M | $166.37M |
Сравнение доходности по годам CL=F и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
AR Antero Resources Corporation | -0.38% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 57.95% |
Correlation
The correlation between CL=F and AR is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL=F vs. AR — Ранг доходности на риск
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AR
Сравнение CL=F c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL=F | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL=F и AR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL=F | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -49.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -61.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и AR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL=F | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 37.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 47.69% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 60.70% | — |
Часто задаваемые вопросы
CL=F and AR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CL=F и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор