PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с AR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с AR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CL=F (Crude Oil WTI) is an asset, while AR (Antero Resources Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CL=F returned 6.46%/yr vs 2.38%/yr for AR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 61.81%, что значительно выше, чем у AR с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции AR по среднегодовой доходности: 6.46% против 2.38% соответственно.

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
61.81%
6 месяцев
55.71%
1 год
47.83%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%

AR

1 день
1.56%
1 месяц
-5.19%
С начала года
7.66%
6 месяцев
1.37%
1 год
-0.54%
3 года*
21.41%
5 лет*
23.26%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL=F и AR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
AR
Antero Resources Corporation		7.66%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%

Correlation

The correlation between CL=F and AR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Antero Resources Corporation

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG
Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с RRCAR с SPYAR с SCHDAR с ^GSPC

Доходность на риск

CL=F vs. AR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг доходности на риск AR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.01

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.25

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.02

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

-0.03

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. AR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AR равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.05

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CL=F и AR

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и AR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CL=FARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-99.01%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-31.77%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

-33.19%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-58.39%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-97.78%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-44.96%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-61.37%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

20.53%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и AR

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CL=FARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

10.09%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.59%

26.99%

+19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

38.71%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

48.25%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

60.71%

-11.16%

Часто задаваемые вопросы

CL=F and AR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to AR (10.09%). In terms of maximum drawdown, CL=F dropped -92.04% vs AR's -99.01%.

CL=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL=F и AR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор