PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL=F с AR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с AR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или AR.

Корреляция

Корреляция между CL=F и AR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.70

AR:

0.28

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.84

AR:

0.67

Коэф-т Омега

CL=F:

0.90

AR:

1.09

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.36

AR:

0.21

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.35

AR:

0.83

Индекс Язвы

CL=F:

16.08%

AR:

15.25%

Дневная вол-ть

CL=F:

30.11%

AR:

44.79%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

AR:

-98.97%

Текущая просадка

CL=F:

-58.00%

AR:

-40.36%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции AR по среднегодовой доходности: 0.08% против -0.79% соответственно.

CL=F

С начала года

-14.36%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-13.30%

1 год

-22.03%

5 лет

17.78%

10 лет

0.08%

AR

С начала года

10.44%

1 месяц

21.27%

6 месяцев

32.43%

1 год

16.18%

5 лет

65.42%

10 лет

-0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и AR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CL=F и AR

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что меньше максимальной просадки AR в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и AR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и AR

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 11.30%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...