PortfoliosLab logo
Сравнение FAN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.95%
557.08%
FAN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.23

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FAN:

0.45

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FAN:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FAN:

0.43

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FAN:

11.14%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FAN:

21.44%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FAN:

-35.57%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.46% против 12.07% соответственно.


FAN

С начала года

6.32%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-7.40%

1 год

5.39%

5 лет

6.74%

10 лет

5.46%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAN и VOO

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAN: 0.23
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FAN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAN: 0.45
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAN: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FAN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAN: 0.11
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FAN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAN: 0.43
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.54
FAN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и VOO

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.40%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FAN и VOO

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-9.90%
FAN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и VOO

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 11.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
13.96%
FAN
VOO