PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAN с ICLN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

FAN и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAN или ICLN.

Корреляция

Корреляция между FAN и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.10

ICLN:

-0.27

Коэф-т Сортино

FAN:

0.33

ICLN:

-0.24

Коэф-т Омега

FAN:

1.04

ICLN:

0.97

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.07

ICLN:

-0.09

Коэф-т Мартина

FAN:

0.26

ICLN:

-0.41

Индекс Язвы

FAN:

11.40%

ICLN:

16.33%

Дневная вол-ть

FAN:

21.33%

ICLN:

23.48%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

FAN:

-31.12%

ICLN:

-65.75%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции FAN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 5.66% против 1.80% соответственно.

FAN

С начала года

13.67%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

8.48%

1 год

2.13%

5 лет

7.66%

10 лет

5.66%

ICLN

С начала года

12.57%

1 месяц

13.46%

6 месяцев

7.70%

1 год

-6.20%

5 лет

4.56%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAN и ICLN

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и ICLN

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ICLN в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.31%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.64%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FAN и ICLN

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и ICLN

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 3.63%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...