PortfoliosLab logo
Сравнение FAN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FAN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.01%
-68.32%
FAN
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.23

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

FAN:

0.45

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

FAN:

1.06

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.11

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

FAN:

0.43

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

FAN:

11.14%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

FAN:

21.44%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

FAN:

-35.57%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции FAN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 5.46% против 0.89% соответственно.


FAN

С начала года

6.32%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-7.40%

1 год

5.39%

5 лет

6.74%

10 лет

5.46%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-7.92%

5 лет

4.25%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAN и ICLN

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAN: 0.23
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино FAN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAN: 0.45
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега FAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAN: 1.06
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара FAN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAN: 0.11
ICLN: -0.13
Коэффициент Мартина FAN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAN: 0.43
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.39
FAN
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и ICLN

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.40%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FAN и ICLN

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-68.32%
FAN
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и ICLN

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
10.21%
FAN
ICLN