PortfoliosLab logo
Сравнение FAN с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и GRID составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FAN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.89%
355.38%
FAN
GRID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.25

GRID:

0.29

Коэф-т Сортино

FAN:

0.48

GRID:

0.57

Коэф-т Омега

FAN:

1.06

GRID:

1.07

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.12

GRID:

0.33

Коэф-т Мартина

FAN:

0.48

GRID:

1.17

Индекс Язвы

FAN:

11.11%

GRID:

5.78%

Дневная вол-ть

FAN:

21.43%

GRID:

23.04%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

FAN:

-36.08%

GRID:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.75% соответственно.


FAN

С начала года

5.48%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-8.72%

1 год

4.49%

5 лет

6.57%

10 лет

5.44%

GRID

С начала года

-2.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-6.49%

1 год

4.90%

5 лет

22.23%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAN и GRID

FAN берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAN: 0.25
GRID: 0.29
Коэффициент Сортино FAN, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAN: 0.48
GRID: 0.57
Коэффициент Омега FAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAN: 1.06
GRID: 1.07
Коэффициент Кальмара FAN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAN: 0.12
GRID: 0.33
Коэффициент Мартина FAN, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAN: 0.48
GRID: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.29
FAN
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и GRID

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GRID в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.41%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.12%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FAN и GRID

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.08%
-9.11%
FAN
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и GRID

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 11.41%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
13.69%
FAN
GRID