Сравнение FAN с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Solar ETF (TAN).
FAN и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAN и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAN и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 20.96% | 40.38% | -8.96% | -3.20% | -13.12% | -11.63% | 61.16% | 31.22% | -11.40% | 16.30% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAN имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции TAN немного впереди с 10.44%.
FAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 10.22%
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAN и TAN
FAN берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
FAN vs. TAN — Ранг доходности на риск
FAN
TAN
Сравнение FAN c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAN | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 2.10 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.68 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 5.21 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 13.78 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAN | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.10 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.15 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FAN и TAN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и TAN
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.03% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок FAN и TAN
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAN | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -95.29% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -16.25% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | -73.95% | +34.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -78.53% | +32.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.16% | +74.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | -78.57% | +33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 6.15% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и TAN
Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.32%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAN | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.07% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 26.24% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 39.51% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 39.82% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 37.78% | -16.80% |