PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAN с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAN с TAN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Solar ETF (TAN).

FAN и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAN или TAN.

Корреляция

Корреляция между FAN и TAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAN и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

-0.07

TAN:

-0.46

Коэф-т Сортино

FAN:

0.26

TAN:

-0.35

Коэф-т Омега

FAN:

1.03

TAN:

0.96

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.04

TAN:

-0.18

Коэф-т Мартина

FAN:

0.16

TAN:

-0.62

Индекс Язвы

FAN:

11.42%

TAN:

25.96%

Дневная вол-ть

FAN:

21.33%

TAN:

39.73%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

FAN:

-31.33%

TAN:

-83.62%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции FAN превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 5.62% против -2.01% соответственно.

FAN

С начала года

13.33%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

7.49%

1 год

-1.43%

5 лет

7.64%

10 лет

5.62%

TAN

С начала года

7.67%

1 месяц

26.05%

6 месяцев

0.75%

1 год

-18.05%

5 лет

3.06%

10 лет

-2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAN и TAN

FAN берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и TAN

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности TAN в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.31%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
TAN
Invesco Solar ETF		0.46%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FAN и TAN

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и TAN

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 3.89%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...