PortfoliosLab logo
Сравнение FAN с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и TAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FAN и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.56%
-85.87%
FAN
TAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.23

TAN:

-0.66

Коэф-т Сортино

FAN:

0.45

TAN:

-0.79

Коэф-т Омега

FAN:

1.06

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.11

TAN:

-0.29

Коэф-т Мартина

FAN:

0.43

TAN:

-1.06

Индекс Язвы

FAN:

11.14%

TAN:

24.48%

Дневная вол-ть

FAN:

21.44%

TAN:

39.21%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

FAN:

-35.57%

TAN:

-86.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции FAN превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 5.46% против -3.85% соответственно.


FAN

С начала года

6.32%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-7.40%

1 год

5.39%

5 лет

6.74%

10 лет

5.46%

TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAN и TAN

FAN берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAN: 0.23
TAN: -0.66
Коэффициент Сортино FAN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAN: 0.45
TAN: -0.79
Коэффициент Омега FAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAN: 1.06
TAN: 0.91
Коэффициент Кальмара FAN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAN: 0.11
TAN: -0.29
Коэффициент Мартина FAN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAN: 0.43
TAN: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.66
FAN
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и TAN

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TAN в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.40%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FAN и TAN

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-86.04%
FAN
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и TAN

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 11.35%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
15.77%
FAN
TAN