PortfoliosLab logo
Сравнение FAN с PBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и PBD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FAN и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.56%
-52.35%
FAN
PBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.23

PBD:

-0.59

Коэф-т Сортино

FAN:

0.45

PBD:

-0.71

Коэф-т Омега

FAN:

1.06

PBD:

0.92

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.11

PBD:

-0.22

Коэф-т Мартина

FAN:

0.43

PBD:

-1.00

Индекс Язвы

FAN:

11.14%

PBD:

16.59%

Дневная вол-ть

FAN:

21.44%

PBD:

27.98%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

PBD:

-78.60%

Текущая просадка

FAN:

-35.57%

PBD:

-70.91%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у PBD с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции FAN превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 5.46% против -0.36% соответственно.


FAN

С начала года

6.32%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-7.40%

1 год

5.39%

5 лет

6.74%

10 лет

5.46%

PBD

С начала года

-5.11%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-15.65%

5 лет

-1.30%

10 лет

-0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAN и PBD

FAN берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.


График комиссии PBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBD: 0.75%
График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и PBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

PBD
Ранг риск-скорректированной доходности PBD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAN: 0.23
PBD: -0.59
Коэффициент Сортино FAN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAN: 0.45
PBD: -0.71
Коэффициент Омега FAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAN: 1.06
PBD: 0.92
Коэффициент Кальмара FAN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAN: 0.11
PBD: -0.22
Коэффициент Мартина FAN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAN: 0.43
PBD: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PBD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.59
FAN
PBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и PBD

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PBD в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.40%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.72%1.82%2.86%2.98%0.67%0.48%1.83%1.87%1.77%2.05%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FAN и PBD

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, примерно равная максимальной просадке PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и PBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-70.91%
FAN
PBD

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и PBD

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 11.35%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
14.03%
FAN
PBD