PortfoliosLab logo
Сравнение FAN с RAYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и RAYS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FAN и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.35%
-66.69%
FAN
RAYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.23

RAYS:

-0.57

Коэф-т Сортино

FAN:

0.45

RAYS:

-0.62

Коэф-т Омега

FAN:

1.06

RAYS:

0.93

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.11

RAYS:

-0.32

Коэф-т Мартина

FAN:

0.43

RAYS:

-1.10

Индекс Язвы

FAN:

11.14%

RAYS:

21.94%

Дневная вол-ть

FAN:

21.44%

RAYS:

41.93%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

RAYS:

-74.62%

Текущая просадка

FAN:

-35.57%

RAYS:

-71.52%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у RAYS с доходностью -9.96%.


FAN

С начала года

6.32%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-7.40%

1 год

5.39%

5 лет

6.74%

10 лет

5.46%

RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-23.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAN и RAYS

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и RAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAN: 0.23
RAYS: -0.57
Коэффициент Сортино FAN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAN: 0.45
RAYS: -0.62
Коэффициент Омега FAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAN: 1.06
RAYS: 0.93
Коэффициент Кальмара FAN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAN: 0.14
RAYS: -0.32
Коэффициент Мартина FAN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAN: 0.43
RAYS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа RAYS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и RAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.57
FAN
RAYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и RAYS

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности RAYS в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.40%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
RAYS
Global X Solar ETF
0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAN и RAYS

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что больше максимальной просадки RAYS в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-71.52%
FAN
RAYS

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и RAYS

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 11.35%, в то время как у Global X Solar ETF (RAYS) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
17.41%
FAN
RAYS