Сравнение FAN с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS).
FAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAN и RAYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 9.03% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
FAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 10.22%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAN и RAYS
FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Доходность на риск
FAN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
FAN
RAYS
Сравнение FAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и RAYS
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.03% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAN и RAYS
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и RAYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | 0.00% | -79.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | 0.00% | -45.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и RAYS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 0.00% | +21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 0.00% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 0.00% | +20.98% |