Сравнение FAN с RAYS
FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. FAN charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности FAN и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAN
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 8.98%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 9.03% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FAN и RAYS
Секторы
FAN
RAYS
Коммунальные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
FAN
RAYS
Промышленность
FAN
RAYS
Потребительский циклический сектор
FAN
RAYS
Энергетика
FAN
RAYS
-
Сырьевые материалы
FAN
RAYS
Коммуникационные услуги
FAN
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
FAN
-
RAYS
-
Финансовые услуги
FAN
-
RAYS
-
Здравоохранение
FAN
-
RAYS
-
Недвижимость
FAN
-
RAYS
-
Технологии
FAN
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
FAN
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAN и RAYS
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | 0.00% | -79.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | 0.00% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.95% | 0.00% | -44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 0.00% | +20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 0.00% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 0.00% | +20.93% |
Сравнение комиссий FAN и RAYS
FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и RAYS
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 0.97% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.
FAN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for RAYS.
FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для FAN и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор