Сравнение FAN с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS).
FAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAN или RAYS.
Основные характеристики
| FAN | RAYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.05% | -22.07% |
| Дох-ть за 1 год | 15.32% | -11.34% |
| Дох-ть за 3 года | -7.36% | -27.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.81 | -0.64 |
| Индекс Язвы | 5.39% | 18.15% |
| Дневная вол-ть | 19.51% | 42.07% |
| Макс. просадка | -81.36% | -66.93% |
| Текущая просадка | -34.81% | -63.80% |
Корреляция
Корреляция между FAN и RAYS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAN и RAYS
С начала года, FAN показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у RAYS с доходностью -22.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAN и RAYS
FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и RAYS
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности RAYS в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.49% | 1.72% | 1.50% | 1.80% | 0.83% | 2.42% | 2.68% | 2.59% | 6.04% | 2.36% | 2.61% | 0.71% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAN и RAYS
Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что больше максимальной просадки RAYS в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и RAYS
Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.83%, в то время как у Global X Solar ETF (RAYS) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.