Сравнение FAN с RAYS
FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. FAN charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности FAN и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 48.35%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 9.75%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 12.73% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FAN и RAYS
Секторы
FAN
RAYS
Коммунальные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
FAN
RAYS
Промышленность
FAN
RAYS
Потребительский циклический сектор
FAN
RAYS
Энергетика
FAN
RAYS
-
Сырьевые материалы
FAN
RAYS
Коммуникационные услуги
FAN
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
FAN
-
RAYS
-
Финансовые услуги
FAN
-
RAYS
-
Здравоохранение
FAN
-
RAYS
-
Недвижимость
FAN
-
RAYS
-
Технологии
FAN
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
FAN
RAYS
Сравнение FAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FAN и RAYS
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | 0.00% | -79.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | 0.00% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | 0.00% | -45.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 0.00% | +19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 0.00% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 0.00% | +21.06% |
Сравнение комиссий FAN и RAYS
FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и RAYS
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 0.99% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.
FAN has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for RAYS.
FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для FAN и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор