PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds from First Trust - FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index while QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 9.75%/yr vs 17.14%/yr for QCLN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FAN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.75% против 17.14% соответственно.

FAN

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.50%
С начала года
25.06%
6 месяцев
28.38%
1 год
48.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.75%

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		25.06%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FAN and QCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.62

The correlation between FAN and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAN и QCLN

Секторы
FAN
QCLN

Коммунальные услуги

53.5%
13.2%

Промышленность

43.6%
30.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.4%

Энергетика

1.2%
13.2%

Сырьевые материалы

0.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

FAN
53.5%
QCLN
13.2%

Промышленность

FAN
43.6%
QCLN
30.2%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.5%
QCLN
9.4%

Энергетика

FAN
1.2%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

FAN
0.2%
QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FAN

-

QCLN

-

Потребительский защитный сектор

FAN

-

QCLN

-

Финансовые услуги

FAN

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

FAN

-

QCLN

-

Недвижимость

FAN

-

QCLN

-

Технологии

FAN

-

QCLN
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с PBDFAN с GRIDFAN с RAYSFAN с CTECFAN с VOO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FAN vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.42

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.81

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

7.48

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

25.77

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.20

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FAN и QCLN

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-76.18%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-15.86%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-56.08%

+31.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-69.49%

+31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-71.73%

+25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-21.47%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-43.44%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.59%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 6.48%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

12.57%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

26.03%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

34.68%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

37.96%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

34.90%

-13.84%

Сравнение комиссий FAN и QCLN

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и QCLN

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.99%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FAN and QCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to FAN (6.48%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.84% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.14% vs 9.75% for FAN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.14% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

FAN has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.15% for QCLN.

FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор