PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 9.75%/yr vs 11.90%/yr for ENFR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FAN charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности FAN и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAN показывает доходность 25.06%, а ENFR немного выше – 26.03%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.90% соответственно.

FAN

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.50%
С начала года
25.06%
6 месяцев
28.38%
1 год
48.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.75%

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		25.06%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between FAN and ENFR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.41

The correlation between FAN and ENFR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAN и ENFR

Секторы
FAN
ENFR

Коммунальные услуги

53.5%
1.0%

Промышленность

43.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Энергетика

1.2%
98.8%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FAN
53.5%
ENFR
1.0%

Промышленность

FAN
43.6%
ENFR
3.4%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.5%
ENFR

-

Энергетика

FAN
1.2%
ENFR
98.8%

Сырьевые материалы

FAN
0.2%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

FAN

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

FAN

-

ENFR

-

Финансовые услуги

FAN

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

FAN

-

ENFR

-

Недвижимость

FAN

-

ENFR

-

Технологии

FAN

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

FAN vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.97

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.68

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

3.32

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

9.04

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.97

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.05

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.35

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FAN и ENFR

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-68.28%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.64%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-15.58%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-20.29%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-62.64%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.86%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-15.98%

-29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.17%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и ENFR

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 6.48% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

11.42%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

14.65%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

19.30%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

24.68%

-3.62%

Сравнение комиссий FAN и ENFR

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и ENFR

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.99%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FAN and ENFR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAN has higher volatility (6.48%) compared to ENFR (6.25%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.84% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.90% vs 9.75% for FAN. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.90% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.99% for FAN.

FAN is categorized as Alternative Energy Equities, while ENFR is Energy Equities. FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.35% for ENFR.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор