Сравнение FAMVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.14% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и VOO
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FAMVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FAMVX
VOO
Сравнение FAMVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.53 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.55 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 7.31 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и VOO
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и VOO
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -33.99% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.98% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -24.52% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -33.99% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.55% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.72% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.55% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и VOO
FAM Value Fund (FAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.52% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.34% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.47% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 18.11% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.82% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.99% | +0.16% |