- ISIN
- US3144651052
- CUSIP
- 314465105
- Эмитент
- FAM
- Дата выпуска
- 2 янв. 1987 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAMVX
FAM Value Fund (FAMVX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции FAMVX — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FAM Value Fund (FAMVX) показал доход в 12.56% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMVX составила 10.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FAM Value Fund
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FAMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FAMVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 3.98% | -7.09% | 6.90% | -1.84% | 4.21% | 0.71% | 3.57% | 12.56% | ||||
| 2025 | 4.55% | -1.46% | -3.99% | -0.15% | 4.67% | 1.23% | -1.16% | 2.25% | 0.37% | -3.11% | 2.69% | -0.69% | 4.90% |
| 2024 | 1.23% | 5.82% | 3.57% | -6.06% | 2.30% | -0.79% | 5.37% | 2.50% | 1.12% | -1.34% | 8.04% | -6.20% | 15.51% |
| 2023 | 5.95% | -2.73% | -0.34% | -0.12% | -3.96% | 8.84% | 2.86% | -0.32% | -5.15% | -2.75% | 7.96% | 6.03% | 16.09% |
| 2022 | -6.41% | -5.36% | 2.69% | -5.74% | 1.00% | -8.40% | 10.00% | -3.75% | -6.84% | 7.42% | 7.54% | -4.91% | -14.06% |
| 2021 | -2.96% | 6.96% | 5.02% | 5.59% | 0.04% | 0.04% | 1.83% | 1.08% | -4.90% | 6.75% | -1.41% | 5.89% | 25.65% |
Метрики бенчмарка
FAM Value Fund has an annualized alpha of 2.88%, beta of 0.78, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.54%) than losses (78.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.88% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 84.54%
- Участие в снижении
- 78.60%
Комиссия
Комиссия FAMVX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAMVX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAM Value Fund (FAMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.50 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.58 | -5.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FAM Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.87 | $4.87 | $6.23 | $4.57 | $3.03 | $4.97 | $3.07 | $5.50 | $2.71 | $3.72 | $3.43 | $5.44 |
Дивидендный доход | 4.36% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FAM Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.87 | $4.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.23 | $6.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | $4.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FAM Value Fund показал максимальную просадку в 51.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.12%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 3y 12moиюнь 2007 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.73%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.34%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2y 2mo | 2y 4moиюль 1998 г. - дек. 2000 г. | — |
-22.88%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 11mo 14d | 1y 4moмай 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.77%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 1y 7mo | 2y 17dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| FAMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -56.78% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.10% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.90% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -25.43% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -33.92% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -10.69% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAMVX
Добавьте FAM Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAMVX