- ISIN
- US3144651052
- CUSIP
- 314465105
- Эмитент
- FAM
- Дата выпуска
- 2 янв. 1987 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAMVX
FAM Value Fund (FAMVX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции FAMVX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,382.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAM Value Fund (FAMVX) показал доход в 4.31% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMVX составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FAM Value Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FAMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FAMVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 3.98% | -7.09% | 6.90% | -1.84% | 0.73% | 4.31% | ||||||
| 2025 | 4.55% | -1.46% | -3.99% | -0.15% | 4.67% | 1.23% | -1.16% | 2.25% | 0.37% | -3.11% | 2.69% | -0.69% | 4.90% |
| 2024 | 1.23% | 5.82% | 3.57% | -6.06% | 2.30% | -0.79% | 5.37% | 2.50% | 1.12% | -1.34% | 8.04% | -6.20% | 15.51% |
| 2023 | 5.95% | -2.73% | -0.34% | -0.12% | -3.96% | 8.84% | 2.86% | -0.32% | -5.15% | -2.75% | 7.96% | 6.03% | 16.09% |
| 2022 | -6.41% | -5.36% | 2.69% | -5.74% | 1.00% | -8.40% | 10.00% | -3.75% | -6.84% | 7.42% | 7.54% | -4.91% | -14.06% |
| 2021 | -2.96% | 6.96% | 5.02% | 5.59% | 0.04% | 0.04% | 1.83% | 1.08% | -4.90% | 6.75% | -1.41% | 5.89% | 25.65% |
Метрики бенчмарка
FAM Value Fund has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.78, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.33%) than losses (79.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 84.33%
- Участие в снижении
- 79.25%
Комиссия
Комиссия FAMVX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAMVX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAM Value Fund (FAMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.93 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 13.52 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FAM Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.87 | $4.87 | $6.23 | $4.57 | $3.03 | $4.97 | $3.07 | $5.50 | $2.71 | $3.72 | $3.43 | $5.44 |
Дивидендный доход | 4.70% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FAM Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.87 | $4.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.23 | $6.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | $4.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FAM Value Fund показал максимальную просадку в 51.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.
Текущая просадка FAM Value Fund составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.12%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 3y 12moиюнь 2007 г. - май 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -37.73%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.34%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2y 2mo | 2y 4moиюль 1998 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.88%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 11mo 14d | 1y 4moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.77%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 1y 7mo | 2y 17dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| FAMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -56.78% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.10% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.90% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -25.43% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -33.92% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.74% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.72% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.97% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAMVX
Добавьте FAM Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAMVX