PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FAM Value Fund (FAMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FAM Value Fund (FAMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3144651052

CUSIP

314465105

Эмитент

FAM

Дата выпуска

2 янв. 1987 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FAMVX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Популярные сравнения:
FAMVX с VOO FAMVX с BNDW FAMVX с IVOO FAMVX с FSPGX
Популярные сравнения:
FAMVX с VOO FAMVX с BNDW FAMVX с IVOO FAMVX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FAM Value Fund (FAMVX) показал доход в 3.39% с начала года и 12.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMVX составила 9.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FAMVX

С начала года

3.39%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-3.02%

1 год

12.01%

3 года

11.23%

5 лет

12.53%

10 лет

9.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.55%-1.46%-3.99%-0.15%4.67%3.39%
20241.23%5.82%3.57%-6.06%2.30%-0.79%5.37%2.50%1.12%-1.34%8.04%-6.20%15.51%
20235.95%-2.73%-0.34%-0.12%-3.96%8.84%2.86%-0.32%-5.15%-2.75%7.96%6.03%16.09%
2022-6.41%-5.36%2.69%-5.74%1.00%-8.40%10.00%-3.75%-6.84%7.42%7.54%-4.91%-14.06%
2021-2.96%6.96%5.02%5.59%0.04%0.04%1.83%1.08%-4.90%6.75%-1.41%5.89%25.65%
2020-1.14%-7.38%-16.70%10.54%5.08%-0.35%5.25%4.42%-2.05%-1.72%10.85%3.16%6.81%
20196.46%4.38%0.86%4.70%-4.95%8.01%0.54%-1.41%2.35%1.58%2.82%2.08%30.31%
20184.48%-4.82%-0.89%-0.25%1.59%0.65%3.48%2.35%0.73%-7.90%3.18%-7.91%-6.15%
20171.28%3.00%-1.28%1.06%1.07%0.46%0.47%-0.49%4.33%2.51%3.24%0.59%17.34%
2016-3.66%1.07%7.08%-0.11%1.55%-0.42%3.24%0.78%-0.38%-2.78%7.61%0.95%15.29%
2015-3.21%6.32%0.10%-1.50%0.41%-0.85%1.61%-4.29%-2.22%5.77%0.67%-3.85%-1.66%
2014-3.30%4.97%1.36%-1.67%1.33%3.69%-3.24%4.28%-3.36%4.48%3.24%1.43%13.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAMVX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAMVX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAM Value Fund (FAMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FAM Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FAM Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.23$6.23$4.57$3.03$4.97$3.07$5.50$2.71$3.72$3.43$5.44$3.55

Дивидендный доход

6.07%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%5.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FAM Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.23$6.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.57$4.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.03$3.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.97$4.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.50$5.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.72$3.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$3.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.44$5.44
2014$3.55$3.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FAM Value Fund показал максимальную просадку в 51.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.

Текущая просадка FAM Value Fund составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.12%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.56231 мая 2011 г.1004
-37.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.188
-24.34%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5588 дек. 2000 г.617
-22.83%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.354
-22.77%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.40022 янв. 2024 г.513
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...