PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMVX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с FSPGX

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMVX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FAMVX и FSPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.46%
310.00%
FAMVX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMVX:

0.29

FSPGX:

0.69

Коэф-т Сортино

FAMVX:

0.53

FSPGX:

1.10

Коэф-т Омега

FAMVX:

1.08

FSPGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FAMVX:

0.26

FSPGX:

0.74

Коэф-т Мартина

FAMVX:

0.77

FSPGX:

2.52

Индекс Язвы

FAMVX:

7.40%

FSPGX:

6.83%

Дневная вол-ть

FAMVX:

19.47%

FSPGX:

25.05%

Макс. просадка

FAMVX:

-54.64%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FAMVX:

-11.52%

FSPGX:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -6.51%.

FAMVX

С начала года

0.16%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-6.71%

1 год

2.87%

5 лет

8.26%

10 лет

3.87%

FSPGX

С начала года

-6.51%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

-1.36%

1 год

12.30%

5 лет

17.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAMVX и FSPGX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FAMVX
FAM Value Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMVX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMVX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMVX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
0.69
FAMVX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и FSPGX

FAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM202420232022202120202019201820172016
FAMVX
FAM Value Fund		0.00%0.00%0.15%0.18%0.02%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и FSPGX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.52%
-10.29%
FAMVX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и FSPGX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 11.54%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.54%
15.48%
FAMVX
FSPGX