Сравнение FAMVX с FAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и FAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -3.79% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -11.69% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.33% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.45%
FAMFX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и FAMFX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Доходность на риск
FAMVX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
FAMVX
FAMFX
Сравнение FAMVX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.84 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | -1.20 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.85 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -2.02 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.84 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и FAMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и FAMFX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FAMFX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 5.09% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.86% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и FAMFX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и FAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -39.66% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -22.23% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -28.71% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -39.66% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -28.24% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.72% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 9.34% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и FAMFX
FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеют волатильность 4.62% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.49% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.67% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 20.67% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.66% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.49% | -1.36% |