PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.06% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FAMVX и SPY

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FAMVX
FAM Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FAMVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.53

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

7.27

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между FAMVX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и SPY

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и SPY

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-55.19%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.05%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-24.50%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-33.72%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.53%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.09%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.54%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и SPY

FAM Value Fund (FAMVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.52% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.35%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.50%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.06%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.06%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.92%

+0.23%