PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с MPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с MPGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и MPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.78%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.50% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

MPGFX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
11.34%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Mairs & Power Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPYFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQ

Сравнение комиссий FAMVX и MPGFX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.

FAMVX
FAM Value Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXMPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.65

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.05

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.07

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

4.17

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. MPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MPGFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXMPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между FAMVX и MPGFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и MPGFX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MPGFX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.66%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и MPGFX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и MPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXMPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-61.00%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.21%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-25.87%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-33.08%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.65%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-14.75%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.88%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и MPGFX

FAM Value Fund (FAMVX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеют волатильность 5.52% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXMPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.80%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.85%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.89%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.29%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.07%

+0.08%