Сравнение FAMVX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.53% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и IVOO
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
FAMVX vs. IVOO — Ранг доходности на риск
FAMVX
IVOO
Сравнение FAMVX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.32 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.30 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 5.58 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и IVOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и IVOO
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и IVOO
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -42.33% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -14.17% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -24.22% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -42.33% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.35% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.31% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.29% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и IVOO
Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.46% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.93% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 21.23% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.73% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.16% | -3.01% |