PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMVX с FAMEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAMVX (FAM Value Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both mutual funds - FAMVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by FAM, while FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.66%/yr vs 10.79%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 0.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMVX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции FAMEX немного впереди с 10.79%.

FAMVX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.65%
6 месяцев
3.90%
1 год
6.75%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.66%

FAMEX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.12%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-4.34%
3 года*
7.41%
5 лет*
4.98%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMVX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		5.65%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		0.75%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between FAMVX and FAMEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г.

0.92

The correlation between FAMVX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX

Доходность на риск

FAMVX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMVXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.26

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.27

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.25

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

-0.51

+2.98

FAMVX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и FAMEX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMVXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-54.68%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-13.83%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-15.36%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-24.10%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-35.96%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-7.28%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.80%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

6.74%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и FAMEX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 4.40%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMVXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.04%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.68%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.61%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.74%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.95%

+0.26%

Сравнение комиссий FAMVX и FAMEX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и FAMEX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FAMEX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.71%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FAMVX
FAM Value Fund		4.64%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAMVX and FAMEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMEX has higher volatility (5.04%) compared to FAMVX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs FAMEX's -54.68%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMVX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор