PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMVX с FAMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMVX (FAM Value Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both mutual funds - FAMVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by FAM, while FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.21%/yr vs 10.39%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMVX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции FAMEX немного впереди с 10.39%.

FAMVX

1 день
0.87%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.05%
1 год
5.08%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.21%

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMVX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		4.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between FAMVX and FAMEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.92

The correlation between FAMVX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX

Доходность на риск

FAMVX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.43

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.53

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.41

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-0.86

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXFAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.43

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и FAMEX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMVXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-54.68%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-13.83%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-15.36%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-24.10%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-35.96%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-8.74%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.80%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.50%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и FAMEX

FAM Value Fund (FAMVX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеют волатильность 3.81% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMVXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.86%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.02%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.95%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.66%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.92%

+0.29%

Сравнение комиссий FAMVX и FAMEX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и FAMEX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FAMEX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FAMVX
FAM Value Fund		4.70%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAMVX and FAMEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to FAMVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs FAMEX's -54.68%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMVX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор