PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-3.73%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.12% против 19.08% соответственно.

FAMRX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
17.83%
3 года*
13.39%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.12%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FAMRX и NASDX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FAMRX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

5.01

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между FAMRX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и NASDX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.78%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и NASDX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-83.16%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.70%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-35.33%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-35.33%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-11.90%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-34.59%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.32%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и NASDX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 5.40% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.38%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.45%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

22.55%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

23.03%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

22.61%

-7.44%