Сравнение FAMRX с FBGRX
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAMRX returned 11.66%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAMRX charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.66% против 21.84% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.66%
FBGRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам FAMRX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 13.38% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 18.19% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between FAMRX and FBGRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between FAMRX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FAMRX
FBGRX
Сравнение FAMRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 14.99 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FBGRX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -58.64% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -12.65% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -27.07% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -43.08% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -43.08% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.31% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -12.53% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.98% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 13.01% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 17.43% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 24.88% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 23.68% | -8.42% |
Сравнение комиссий FAMRX и FBGRX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FBGRX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FBGRX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.90% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.61% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
FAMRX and FBGRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (4.19%) compared to FAMRX (3.90%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMRX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор