PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.44% против 19.08% соответственно.

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FAMRX и FBGRX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.00

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

7.92

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FBGRX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FBGRX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-58.64%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.89%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-43.08%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-43.08%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.68%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-12.58%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.51%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 6.31%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.83%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

14.08%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

24.98%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

24.93%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

23.63%

-8.44%