PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с VMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 11.60%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.60% соответственно.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

VMCPX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.76%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.55%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between FAMEX and VMCPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.92

The correlation between FAMEX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

FAMEX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.62

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.31

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.45

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

9.30

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VMCPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.62

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VMCPX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-39.30%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.13%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.93%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-27.54%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-39.30%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.22%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.13%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VMCPX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.97%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.29%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.30%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.63%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.92%

-1.00%

Сравнение комиссий FAMEX и VMCPX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VMCPX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VMCPX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and VMCPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to VMCPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор