Сравнение FAMEX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMEX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -4.05% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VMCPX немного впереди с 10.68%.
FAMEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.23%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и VMCPX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
FAMEX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
FAMEX
VMCPX
Сравнение FAMEX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.73 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.12 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.06 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 4.87 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.73 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и VMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и VMCPX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.88% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и VMCPX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMEX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -39.30% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -12.77% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -27.54% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -39.30% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.08% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -5.26% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.77% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и VMCPX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMEX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.96% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.67% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 17.68% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.66% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.91% | -1.04% |