PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAMEX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с VMCPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.40%/yr vs 11.41%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.41% соответственно.

FAMEX

1 день
0.32%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-2.32%
С начала года
2.61%
1 год
-2.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.40%

VMCPX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.67%
1 год
16.17%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.61%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		11.67%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between FAMEX and VMCPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.92

The correlation between FAMEX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с IJHFAMEX с SCHDFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с VOOVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

FAMEX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMEXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.33

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.92

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.07

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

7.77

-8.05

FAMEX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMCPX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VMCPX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-39.30%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.13%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.93%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-27.54%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-39.30%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.61%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.18%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

2.16%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VMCPX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.82%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.67%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.71%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.68%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.84%

-0.92%

Сравнение комиссий FAMEX и VMCPX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VMCPX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VMCPX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.65%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.34%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and VMCPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to VMCPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор