PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
PFSLX
Paradigm Select Fund		6.58%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.73% соответственно.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

PFSLX

1 день
-2.77%
1 месяц
-10.18%
С начала года
6.58%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий FAMEX и PFSLX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

FAMEX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.42

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.02

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.59

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

10.06

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.42

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.05

+0.47

Корреляция

Корреляция между FAMEX и PFSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и PFSLX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и PFSLX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-93.50%

+38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.70%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-93.50%

+69.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-93.50%

+57.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-89.74%

+78.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.34%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.52%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и PFSLX

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.33%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

10.40%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

18.06%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

27.80%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

475.26%

-458.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

336.38%

-318.51%