Сравнение FAMEX с PFSLX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.42%/yr vs 16.98%/yr for PFSLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.42% против 16.98% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 10.42%
PFSLX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 78.87%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам FAMEX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.54% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 41.56% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Correlation
The correlation between FAMEX and PFSLX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FAMEX and PFSLX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
FAMEX
PFSLX
Сравнение FAMEX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 7.44 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 29.21 | -30.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 3.28 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.17 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и PFSLX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -91.83% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -10.91% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -91.83% | +76.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -91.83% | +67.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -91.83% | +55.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -82.87% | +74.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -13.73% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.77% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и PFSLX
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.75%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 8.48% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 19.30% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 24.78% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 145.95% | -129.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 104.40% | -86.48% |
Сравнение комиссий FAMEX и PFSLX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и PFSLX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PFSLX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.76% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and PFSLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (8.48%) compared to FAMEX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs PFSLX's -91.83%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор