PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с FAMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both mutual funds - FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM, while FAMVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by FAM. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 10.21%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции FAMVX немного отстают с 10.21%.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

FAMVX

1 день
0.87%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.05%
1 год
5.08%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
FAMVX
FAM Value Fund		4.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Correlation

The correlation between FAMEX and FAMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.92

The correlation between FAMEX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX

Доходность на риск

FAMEX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXFAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.43

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.73

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.62

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

1.87

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.43

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FAMVX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-51.12%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-9.47%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.74%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-22.77%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-37.73%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-2.87%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.43%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.14%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FAMVX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 3.86% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.81%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.33%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.62%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.15%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.21%

-0.29%

Сравнение комиссий FAMEX и FAMVX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FAMVX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FAMVX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FAMVX
FAM Value Fund		4.70%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAMEX and FAMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to FAMVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FAMVX's -51.12%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор