PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Value Fund (FAMVX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции FAMVX немного отстают с 9.72%.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий FAMEX и FAMVX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMEX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.26

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.51

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.47

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

1.65

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAMEX и FAMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FAMVX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FAMVX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-51.12%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.38%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-22.77%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-37.73%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.14%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.45%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.25%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FAMVX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.33% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.52%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.21%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

17.91%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.08%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.15%

-0.28%