PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и The Texas Fund (BIGTX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.58% соответственно.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий FAMEX и BIGTX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund

Доходность на риск

FAMEX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.33

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.91

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.06

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

8.80

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.33

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.01

+0.51

Корреляция

Корреляция между FAMEX и BIGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и BIGTX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и BIGTX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-97.22%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.70%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-97.22%

+73.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-97.22%

+61.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-96.18%

+84.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-18.89%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.74%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и BIGTX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 5.33% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.26%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.77%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

17.93%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

1,245.70%

-1,229.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

880.79%

-862.92%