Сравнение FALN с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
FALN и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 6.66% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и IBHE
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
FALN vs. IBHE — Ранг доходности на риск
FALN
IBHE
Сравнение FALN c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.90 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.09 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.96 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.38 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 49.80 | -44.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.90 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FALN и IBHE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IBHE
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IBHE
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -26.91% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -0.69% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -8.51% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | 0.00% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.45% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.08% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IBHE
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.00% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 0.49% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 1.33% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 4.90% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 11.67% | -2.66% |