PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FALN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FALN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALN и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Fallen Angels USD Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий FALN и IAU

И FALN, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FALN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FALNIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.90

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.33

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.72

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

9.95

-4.59

FALN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FALNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.90

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.26

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между FALN и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и IAU

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALN и IAU

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


FALNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-45.14%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-19.18%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-20.93%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-11.71%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-15.98%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

5.23%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и IAU

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FALNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

10.44%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

24.15%

-20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

27.64%

-20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

17.70%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

15.83%

-6.82%