Сравнение FALN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Gold Trust (IAU).
FALN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и IAU
И FALN, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FALN vs. IAU — Ранг доходности на риск
FALN
IAU
Сравнение FALN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.33 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.72 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 9.95 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FALN и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IAU
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IAU
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -45.14% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -19.18% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -20.93% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -11.71% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -15.98% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 5.23% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IAU
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 10.44% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 24.15% | -20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 27.64% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 17.70% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 15.83% | -6.82% |