Сравнение FALN с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
FALN и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и HYLB
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FALN vs. HYLB — Ранг доходности на риск
FALN
HYLB
Сравнение FALN c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.97 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.92 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 10.01 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FALN и HYLB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и HYLB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и HYLB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -22.91% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -3.88% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -15.54% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.02% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.47% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.75% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и HYLB
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.22% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 2.83% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 5.49% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.45% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 8.24% | +0.77% |