Сравнение FALN с FUMB
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. FALN is passively managed, while FUMB is actively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.82%/yr vs 1.98%/yr for FUMB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FALN charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности FALN и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.15%.
FALN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FALN и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 1.75% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.43% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
Correlation
The correlation between FALN and FUMB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALN vs. FUMB — Ранг доходности на риск
FALN
FUMB
Сравнение FALN c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 12.05 | -9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 45.71 | -36.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.46 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FALN и FUMB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALN | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -2.68% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -0.22% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -0.60% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -1.25% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.19% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.06% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и FUMB
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALN | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.20% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 0.54% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 0.76% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 1.16% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 1.77% | +7.18% |
Сравнение комиссий FALN и FUMB
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и FUMB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.45% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FALN and FUMB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FALN has higher volatility (1.36%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs FUMB's -2.68%.
On 5-year performance, FALN leads with 3.82% vs 1.98% for FUMB. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.82% return vs 1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 2.80% for FUMB.
FALN is categorized as High Yield Bonds, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.45% for FUMB.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FALN и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор