PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALN с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

FALN и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FALN и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALN и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.43%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с FLOTFALN с BARFALN с BKLN
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FXAIXFUMB с MUBFUMB с JPST

Сравнение комиссий FALN и FUMB

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Доходность на риск

FALN vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.59

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.52

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.53

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

21.74

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.59

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.99

-0.26

Корреляция

Корреляция между FALN и FUMB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и FUMB

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALN и FUMB

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FALNFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-2.68%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-0.60%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-1.25%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.17%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-0.19%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.12%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и FUMB

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALNFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.25%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

0.58%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

1.03%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

1.17%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

1.78%

+7.23%