PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и AGG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FALN и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.33%
11.51%
FALN
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.04

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

FALN:

1.48

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

FALN:

1.23

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.18

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

FALN:

6.16

AGG:

3.38

Индекс Язвы

FALN:

1.14%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FALN:

-1.79%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.


FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.25%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.65%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и AGG

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.04
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.48
AGG: 1.91
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FALN: 1.23
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.18
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.16
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
1.31
FALN
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и AGG

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FALN и AGG

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-6.44%
FALN
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и AGG

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.26%
2.25%
FALN
AGG