Сравнение FAIRX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.80% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и VIVIX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
FAIRX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
FAIRX
VIVIX
Сравнение FAIRX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.53 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.90 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и VIVIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и VIVIX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и VIVIX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -59.30% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.29% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -17.12% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -36.80% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -4.82% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -9.31% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.50% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и VIVIX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 3.80% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 7.69% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 14.88% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 13.92% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 16.74% | +7.28% |