PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGKX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.62% соответственно.


FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

VSNGX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
4.77%
С начала года
9.26%
1 год
12.60%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.44%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и VSNGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
9.26%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between FAGKX and VSNGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.92

The correlation between FAGKX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Strategies Fund Class K

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

FAGKX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина

VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAGKXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.61

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

5.97

-6.00

FAGKX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и VSNGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и VSNGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAGKXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-54.50%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-8.24%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-18.96%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-25.08%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-38.33%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.76%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-7.41%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.21%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и VSNGX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAGKXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.95%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

9.49%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

12.69%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.42%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.52%

+2.74%

Сравнение комиссий FAGKX и VSNGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и VSNGX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
5.63%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы


FAGKX and VSNGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to VSNGX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор