Сравнение FAGKX с VSNGX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 11.62%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и VSNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.62% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.94%
VSNGX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам FAGKX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 8.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 9.26% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Correlation
The correlation between FAGKX and VSNGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.92 |
The correlation between FAGKX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
FAGKX
VSNGX
Сравнение FAGKX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGKX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.61 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.97 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и VSNGX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и VSNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -54.50% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -8.24% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -18.96% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -25.08% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -38.33% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.76% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.41% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.21% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и VSNGX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 2.95% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 9.49% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 12.69% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 17.42% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 19.52% | +2.74% |
Сравнение комиссий FAGKX и VSNGX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и VSNGX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.63% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
FAGKX and VSNGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to VSNGX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs VSNGX's -54.50%.
VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и VSNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор