Сравнение FAGKX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGKX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | -3.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.62% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 10.08%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGKX и VMGMX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
FAGKX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
FAGKX
VMGMX
Сравнение FAGKX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.55 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.39 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FAGKX и VMGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и VMGMX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и VMGMX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGKX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -37.17% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -15.95% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -37.17% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -37.17% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -13.31% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -7.05% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.11% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и VMGMX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGKX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.47% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 12.40% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 21.07% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 21.39% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.93% | +1.08% |