Сравнение FAGKX с PKSFX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 11.57%/yr vs 14.62%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и PKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.62% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 11.57%
PKSFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам FAGKX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 11.36% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 2.63% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Correlation
The correlation between FAGKX and PKSFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FAGKX and PKSFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
FAGKX
PKSFX
Сравнение FAGKX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.27 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и PKSFX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и PKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -54.46% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -11.19% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -21.82% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -22.02% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -33.45% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -8.44% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -7.17% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.37% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и PKSFX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.85% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 11.00% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 15.31% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.93% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.82% | +3.33% |
Сравнение комиссий FAGKX и PKSFX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и PKSFX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.93% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAGKX and PKSFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGKX has higher volatility (6.07%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs PKSFX's -54.46%.
FAGKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и PKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор