PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGKX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции FSMAX немного впереди с 12.17%.


FAGKX

1 день
0.79%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.97%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.19%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.45%
10 лет*
11.63%

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
11.97%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between FAGKX and FSMAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between FAGKX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FAGKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 44
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGKXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.12

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

11.05

-10.13

FAGKX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGKXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.87

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FSMAX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FSMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAGKXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-50.55%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-10.26%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-26.82%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-36.31%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-50.55%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

0.00%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-12.17%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

2.90%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FSMAX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAGKXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.70%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

12.46%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

17.17%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

22.33%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

30.24%

-8.09%

Сравнение комиссий FAGKX и FSMAX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FSMAX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, FAGKX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGKX has higher volatility (6.03%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор