PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с FSMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FAGKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 11.90%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.90% соответственно.

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

FSMAX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
9.08%
С начала года
15.44%
1 год
23.71%
3 года*
17.59%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.44%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between FAGKX and FSMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between FAGKX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

FAGKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.41

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.02

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.42

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

8.44

-8.47

FAGKX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FSMAX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-50.55%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-10.26%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-26.82%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-36.31%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-50.55%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.42%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-12.08%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.94%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FSMAX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.02%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

13.28%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

17.77%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

22.42%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

30.22%

-7.96%

Сравнение комиссий FAGKX и FSMAX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FSMAX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAGKX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор