PortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и FIPDX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.64%
16.05%
FAGIX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.97

FIPDX:

1.44

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.34

FIPDX:

2.03

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.19

FIPDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.93

FIPDX:

0.64

Коэф-т Мартина

FAGIX:

3.65

FIPDX:

4.28

Индекс Язвы

FAGIX:

1.84%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.94%

FIPDX:

4.72%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

FAGIX:

-3.46%

FIPDX:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 4.49% против 1.55% соответственно.


FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

FIPDX

С начала года

3.37%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.29%

1 год

7.16%

5 лет

1.28%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGIX и FIPDX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.97
FIPDX: 1.47
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGIX: 1.34
FIPDX: 2.07
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGIX: 1.19
FIPDX: 1.27
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.93
FIPDX: 0.65
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAGIX: 3.65
FIPDX: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.47
FAGIX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FIPDX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FIPDX в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FIPDX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.46%
-4.28%
FAGIX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FIPDX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
2.44%
FAGIX
FIPDX