PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFFX с URINX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFFX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-0.00%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.15%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAFFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.58% против 5.52% соответственно.

FAFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.13%
1 год
23.15%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.46%
10 лет*
10.58%

URINX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.81%
1 год
12.29%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.63%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с FFFLX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FAFFX и URINX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FAFFX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.86

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.65

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.60

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

11.06

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.68

Корреляция

Корреляция между FAFFX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и URINX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.09%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и URINX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFFXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-15.27%

-40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-3.92%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-15.27%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-15.27%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-2.29%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-1.93%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.04%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFFXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.57%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

3.85%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

6.08%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

6.23%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

5.79%

+9.36%