PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.59%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FADMX и FNILX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FADMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.83

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.28

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.04

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

5.01

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.83

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.64

+0.14

Корреляция

Корреляция между FADMX и FNILX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и FNILX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и FNILX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-33.76%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-12.18%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-25.40%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-9.01%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-5.47%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.54%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.23%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.14%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

18.26%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

17.22%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

20.17%

-15.40%