PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с XSHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с XSHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAD returned 11.25%/yr vs 5.96%/yr for XSHQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for XSHQ.

Доходность

Сравнение доходности FAD и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 9.09%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

XSHQ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.37%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.27%
1 год
15.18%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и XSHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%12.43%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.09%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%

Correlation

The correlation between FAD and XSHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.75

The correlation between FAD and XSHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и XSHQ

Секторы
FAD
XSHQ

Промышленность

26.1%
21.1%

Технологии

24.1%
17.6%

Здравоохранение

15.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
16.3%

Финансовые услуги

8.0%
24.0%

Недвижимость

4.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.0%

Сырьевые материалы

3.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.0%

Энергетика

1.6%
4.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

FAD
26.1%
XSHQ
21.1%

Технологии

FAD
24.1%
XSHQ
17.6%

Здравоохранение

FAD
15.4%
XSHQ
8.0%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
XSHQ
16.3%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
XSHQ
24.0%

Недвижимость

FAD
4.1%
XSHQ
0.9%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
XSHQ
1.0%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
XSHQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
XSHQ
4.0%

Энергетика

FAD
1.6%
XSHQ
4.5%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
XSHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM

Доходность на риск

FAD vs. XSHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADXSHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.88

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.42

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.48

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

4.06

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. XSHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XSHQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADXSHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.88

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FAD и XSHQ

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XSHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADXSHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-38.33%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.27%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-27.34%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-27.34%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.76%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.35%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и XSHQ

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADXSHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.57%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

11.66%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

17.43%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

21.23%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.13%

-1.95%

Сравнение комиссий FAD и XSHQ

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и XSHQ

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XSHQ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.38%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and XSHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to XSHQ (4.57%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs XSHQ's -38.33%.

On 5-year performance, FAD leads with 11.25% vs 5.96% for XSHQ. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 11.25% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XSHQ is Small Cap Growth Equities. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.29% for XSHQ.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и XSHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор