Сравнение FAD с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
FAD и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XSHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и XSHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 12.43% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XSHQ с доходностью 1.02%.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XSHQ
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.
Доходность на риск
FAD vs. XSHQ — Ранг доходности на риск
FAD
XSHQ
Сравнение FAD c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | XSHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.43 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.79 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.65 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 2.03 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.43 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FAD и XSHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XSHQ
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XSHQ в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XSHQ
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XSHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -38.33% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.48% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -27.34% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -9.02% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.47% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.34% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XSHQ
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.90% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.67% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 21.56% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.34% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.26% | -2.19% |