Сравнение FAD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
FAD и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.88% против 18.34% соответственно.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XAR
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
FAD vs. XAR — Ранг доходности на риск
FAD
XAR
Сравнение FAD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.17 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.84 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.62 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 12.65 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.17 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FAD и XAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XAR
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XAR
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -46.37% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -17.22% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -32.40% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -46.37% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -11.16% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -6.76% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.93% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XAR
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.83%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.57% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 21.39% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 28.34% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.93% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 24.35% | -3.28% |