PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FAD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 12.88% против 15.77% соответственно.

FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FAD и TDIV

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FAD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.87

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.27

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

7.79

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между FAD и TDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и TDIV

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FAD и TDIV

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FADTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-31.97%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.07%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-31.97%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-31.97%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.52%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.88%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.80%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и TDIV

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.10%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.70%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

23.52%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

20.45%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.73%

+0.34%