PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с TDIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.97%/yr vs 18.46%/yr for TDIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FAD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 14.97% против 18.46% соответственно.

FAD

1 день
0.25%
1 месяц
5.14%
С начала года
19.48%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.16%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.97%

TDIV

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.73%
С начала года
18.03%
6 месяцев
16.64%
1 год
29.74%
3 года*
28.23%
5 лет*
17.05%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		19.48%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.03%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FAD and TDIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.78

The correlation between FAD and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и TDIV

Секторы
FAD
TDIV

Технологии

27.4%
87.1%

Промышленность

25.0%
1.3%

Здравоохранение

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

7.8%

-

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
11.6%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%

-

Технологии

FAD
27.4%
TDIV
87.1%

Промышленность

FAD
25.0%
TDIV
1.3%

Здравоохранение

FAD
14.8%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
TDIV

-

Финансовые услуги

FAD
7.8%
TDIV

-

Недвижимость

FAD
3.9%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
TDIV
11.6%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
TDIV

-

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
TDIV

-

Энергетика

FAD
1.3%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FAD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.50

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.05

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.63

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

7.37

+4.87

FAD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и TDIV

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-31.97%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.35%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-23.00%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-31.97%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-31.97%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-11.23%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-4.85%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.04%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.82%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

10.24%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.69%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.01%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.97%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

20.96%

+0.33%

Сравнение комиссий FAD и TDIV

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и TDIV

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDIV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.23%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FAD and TDIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.24%) compared to FAD (7.82%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.46% vs 14.97% for FAD. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.46% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

TDIV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TDIV is Technology Equities. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.50% for TDIV.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор