PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с QMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. FAD is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.53%/yr vs 13.82%/yr for QMOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности FAD и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 14.53%, а акции QMOM немного отстают с 13.82%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

QMOM

1 день
-0.37%
1 месяц
6.10%
С начала года
24.65%
6 месяцев
26.71%
1 год
31.51%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.65%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between FAD and QMOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between FAD and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и QMOM

Секторы
FAD
QMOM

Промышленность

26.1%
37.5%

Технологии

24.1%
23.9%

Здравоохранение

15.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.4%

Финансовые услуги

8.0%
1.9%

Недвижимость

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.6%

Энергетика

1.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Промышленность

FAD
26.1%
QMOM
37.5%

Технологии

FAD
24.1%
QMOM
23.9%

Здравоохранение

FAD
15.4%
QMOM
8.9%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
QMOM
7.4%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
QMOM
1.9%

Недвижимость

FAD
4.1%
QMOM

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
QMOM
4.2%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
QMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
QMOM
1.6%

Энергетика

FAD
1.6%
QMOM
5.5%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

FAD vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.36

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.91

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.50

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

9.15

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FAD и QMOM

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-39.13%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.65%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.46%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-26.82%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-39.13%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.37%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-12.92%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.45%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и QMOM

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 6.01%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.32%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

19.78%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

23.30%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

24.19%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

26.49%

-5.31%

Сравнение комиссий FAD и QMOM

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и QMOM

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and QMOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.32%) compared to FAD (6.01%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.53% vs 13.82% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.53% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.28% for QMOM.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор