PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAD с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAD и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и QMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции QMOM немного отстают с 12.39%.


FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий FAD и QMOM

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.


Доходность на риск

FAD vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FADQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.70

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.08

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.33

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.59

+2.90

FAD vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FADQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.70

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между FAD и QMOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и QMOM

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QMOM в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAD и QMOM

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и QMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


FADQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-39.13%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.55%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-27.00%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-39.13%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.53%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-13.11%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.93%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и QMOM

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.83%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FADQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

11.62%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

19.19%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

25.76%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

24.73%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

26.28%

-5.21%