PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAD с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAD и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
-1.80%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.68% соответственно.


FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий FAD и PDP

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

FAD vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FADPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.78

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

5.80

+1.33

FAD vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FADPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAD и PDP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и PDP

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FAD и PDP

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


FADPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-59.34%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.04%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-33.91%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-34.70%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.49%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-10.69%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.69%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и PDP

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.87%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FADPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

9.98%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

18.59%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.13%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

21.93%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.44%

-0.37%