Сравнение FAD с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
FAD и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -1.80% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.68% соответственно.
FAD
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 12.73%
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и PDP
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
FAD vs. PDP — Ранг доходности на риск
FAD
PDP
Сравнение FAD c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.80 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FAD и PDP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и PDP
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и PDP
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -59.34% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.04% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -33.91% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -34.70% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.49% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.69% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.69% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и PDP
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.87%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 9.98% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 18.59% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 24.13% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.93% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 21.44% | -0.37% |