Сравнение FAD с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FAD и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -8.41% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и KNG
FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FAD vs. KNG — Ранг доходности на риск
FAD
KNG
Сравнение FAD c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.38 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.64 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.47 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 1.70 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.38 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAD и KNG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и KNG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и KNG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -35.12% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.55% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -18.20% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.79% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.10% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.94% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и KNG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 3.36% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 7.47% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 13.64% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 13.63% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 17.30% | +3.77% |