PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAD с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAD и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.77% соответственно.


FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий FAD и IWR

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Доходность на риск

FAD vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FADIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.31

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.24

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

5.71

+1.78

FAD vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FADIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.85

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между FAD и IWR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IWR

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IWR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FAD и IWR

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


FADIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-58.78%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.38%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-26.18%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-40.59%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.09%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.85%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.91%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IWR

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FADIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.48%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

10.48%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

19.08%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

18.24%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

19.35%

+1.72%