PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с IWP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 13.80%/yr vs 11.74%/yr for IWP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности FAD и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 13.80% против 11.74% соответственно.

FAD

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
8.38%
С начала года
14.20%
1 год
23.85%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.45%
10 лет*
13.80%

IWP

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-2.52%
С начала года
0.63%
1 год
-1.25%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.09%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		14.20%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.63%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between FAD and IWP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.87

The correlation between FAD and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и IWP

Секторы
FAD
IWP

Технологии

27.4%
33.5%

Промышленность

25.0%
21.7%

Здравоохранение

14.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Финансовые услуги

7.8%
3.6%

Недвижимость

3.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Энергетика

1.3%
4.0%

Технологии

FAD
27.4%
IWP
33.5%

Промышленность

FAD
25.0%
IWP
21.7%

Здравоохранение

FAD
14.8%
IWP
13.0%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
IWP
12.8%

Финансовые услуги

FAD
7.8%
IWP
3.6%

Недвижимость

FAD
3.9%
IWP
2.2%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
IWP
3.4%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
IWP
1.7%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
IWP
1.4%

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
IWP
2.5%

Энергетика

FAD
1.3%
IWP
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

FAD vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.07

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.02

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.09

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

-0.24

+8.12

FAD vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IWP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и IWP

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-56.92%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.79%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-25.20%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-38.62%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-38.62%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-6.02%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.65%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.17%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IWP

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.15%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

13.79%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

17.33%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.46%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.69%

-0.38%

Сравнение комиссий FAD и IWP

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IWP

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IWP в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.10%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FAD and IWP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.40%) compared to IWP (5.15%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, FAD leads with 13.80% vs 11.74% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 13.80% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

IWP has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.10% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.23% for IWP.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор