PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAD с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAD и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и IWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.47% соответственно.


FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FAD и IWP

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.


Доходность на риск

FAD vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FADIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.39

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.73

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.68

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

2.10

+5.39

FAD vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FADIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.39

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAD и IWP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IWP

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IWP в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FAD и IWP

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IWP.


Загрузка...

Показатели просадок


FADIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-56.92%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.79%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-38.62%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-38.62%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-11.22%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-9.71%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.76%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IWP

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FADIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.02%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.18%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

23.08%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

22.34%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.63%

-0.56%