Сравнение FAD с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
FAD и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.47% соответственно.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и IWP
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
FAD vs. IWP — Ранг доходности на риск
FAD
IWP
Сравнение FAD c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.39 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.73 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.68 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 2.10 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.39 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FAD и IWP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и IWP
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и IWP
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -56.92% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.79% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -38.62% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -38.62% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -11.22% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.71% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.76% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и IWP
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.02% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.18% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 23.08% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.34% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 21.63% | -0.56% |