PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с IJK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 13.85%/yr vs 11.02%/yr for IJK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности FAD и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 13.85% против 11.02% соответственно.

FAD

1 день
-1.46%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
8.88%
С начала года
14.65%
1 год
25.85%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.85%

IJK

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
9.42%
С начала года
17.02%
1 год
24.10%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		14.65%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		17.02%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Correlation

The correlation between FAD and IJK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.87

The correlation between FAD and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и IJK

Секторы
FAD
IJK

Технологии

27.4%
24.8%

Промышленность

25.0%
30.2%

Здравоохранение

14.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Финансовые услуги

7.8%
6.7%

Недвижимость

3.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.4%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Энергетика

1.3%
3.2%

Технологии

FAD
27.4%
IJK
24.8%

Промышленность

FAD
25.0%
IJK
30.2%

Здравоохранение

FAD
14.8%
IJK
13.7%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
IJK
7.5%

Финансовые услуги

FAD
7.8%
IJK
6.7%

Недвижимость

FAD
3.9%
IJK
5.3%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
IJK
1.4%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
IJK
3.5%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
IJK
1.8%

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
IJK
2.0%

Энергетика

FAD
1.3%
IJK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

FAD vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.37

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.01

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.44

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

9.32

-0.67

FAD vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и IJK

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-54.47%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.92%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-25.63%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-29.24%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-39.25%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-3.73%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-10.76%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.59%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IJK

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.51%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

13.89%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

17.73%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

20.80%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.06%

+0.25%

Сравнение комиссий FAD и IJK

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IJK

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.10%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAD and IJK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAD has higher volatility (6.44%) compared to IJK (4.51%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs IJK's -54.47%.

On 10-year performance, FAD leads with 13.85% vs 11.02% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 13.85% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.10% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.17% for IJK.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор