PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с GLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. FAD is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, FAD returned 11.25%/yr vs 8.81%/yr for GLRY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности FAD и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAD показывает доходность 17.25%, а GLRY немного ниже – 17.07%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%3.61%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Correlation

The correlation between FAD and GLRY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between FAD and GLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и GLRY

Секторы
FAD
GLRY

Промышленность

26.1%
24.6%

Технологии

24.1%
32.3%

Здравоохранение

15.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.9%

Финансовые услуги

8.0%
10.2%

Недвижимость

4.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Энергетика

1.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.0%

Промышленность

FAD
26.1%
GLRY
24.6%

Технологии

FAD
24.1%
GLRY
32.3%

Здравоохранение

FAD
15.4%
GLRY
8.1%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
GLRY
11.9%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
GLRY
10.2%

Недвижимость

FAD
4.1%
GLRY
2.6%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
GLRY
1.6%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
GLRY
1.8%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
GLRY
1.4%

Энергетика

FAD
1.6%
GLRY
2.5%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
GLRY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Доходность на риск

FAD vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.64

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.24

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.73

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

9.48

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FAD и GLRY

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-40.60%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.89%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-20.50%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-34.63%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-16.04%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.13%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и GLRY

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.62%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

15.14%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.19%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

20.06%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

21.41%

-0.23%

Сравнение комиссий FAD и GLRY

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и GLRY

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GLRY в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and GLRY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to GLRY (5.62%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, FAD leads with 11.25% vs 8.81% for GLRY. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, GLRY has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 11.25% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.85% for GLRY.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор