PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

FAD и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAD и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-1.80%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%3.61%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.

FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий FAD и GLRY

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FAD vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.91

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.67

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

8.78

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между FAD и GLRY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и GLRY

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAD и GLRY

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

FADGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-40.60%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.93%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-34.63%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.50%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-16.51%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.32%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и GLRY

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеют волатильность 7.87% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

15.06%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

21.75%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

20.14%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.48%

-0.41%