PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.94%/yr vs 11.12%/yr for FDL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FAD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 14.94% против 11.12% соответственно.

FAD

1 день
-2.33%
1 месяц
4.88%
С начала года
19.17%
6 месяцев
16.47%
1 год
35.51%
3 года*
24.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.94%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		19.17%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FAD and FDL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FAD and FDL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAD и FDL

Секторы
FAD
FDL

Технологии

27.4%
1.4%

Промышленность

25.0%
3.9%

Здравоохранение

14.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.7%

Финансовые услуги

7.8%
15.2%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
10.6%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
14.4%

Коммунальные услуги

1.5%
6.5%

Энергетика

1.3%
25.7%

Технологии

FAD
27.4%
FDL
1.4%

Промышленность

FAD
25.0%
FDL
3.9%

Здравоохранение

FAD
14.8%
FDL
17.6%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
FDL
4.7%

Финансовые услуги

FAD
7.8%
FDL
15.2%

Недвижимость

FAD
3.9%
FDL

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
FDL
14.4%

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
FDL
6.5%

Энергетика

FAD
1.3%
FDL
25.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FAD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.95

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.96

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.26

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

12.40

+0.34

FAD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и FDL

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-65.93%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-4.27%

-6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-12.24%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-16.46%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-41.40%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.09%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.64%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.81%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FDL

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

3.72%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

8.09%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

11.54%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.31%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.11%

+4.18%

Сравнение комиссий FAD и FDL

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FDL

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FAD and FDL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (7.85%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.94% vs 11.12% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.94% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор