PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FAD и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-1.80%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.60% соответственно.

FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FAD и FDL

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FAD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.06

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.96

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

7.63

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между FAD и FDL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FDL

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FAD и FDL

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FADFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-65.93%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.58%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-16.46%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-41.40%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.10%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-9.73%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.10%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FDL

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

2.56%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

8.16%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

14.96%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

14.31%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.09%

+3.98%