Сравнение FAD с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
FAD и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 60.31% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и BKMC
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Доходность на риск
FAD vs. BKMC — Ранг доходности на риск
FAD
BKMC
Сравнение FAD c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.27 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.37 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FAD и BKMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и BKMC
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BKMC в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и BKMC
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -25.02% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.15% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -25.02% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.34% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -6.68% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и BKMC
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.02% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 11.74% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 20.92% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.73% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 19.28% | +1.79% |